Не знаешь, как поставить стоп лосс? Не знаешь даже с чего начать? В ТГ каналах установка стопа – это сплошная магия? С уникальными, секретными и непонятными методиками, которые гуру трейдинга раскроет исключительно на платном курсе? Помочь может стоп-лосс индикатор. Нет, это не волшебная таблетка. Всего лишь один из инструментов, который возможно подойдет. Или нет. Решать Вам. Благо, есть возможность настроить его под свои нужды и посмотреть, как бы он работал на исторической перспективе.
История и создатели индикатора Chande Kroll Stop
Индикатор создали два спеца в области технического анализа — Тушар Чанде и Стэнли Кролл.
Тушар Чанде — автор многих книг по техническому анализу и создатель ряда популярных индикаторов. Его исследования в области рыночной волатильности и адаптивных техник технического анализа считаются новаторскими.
Стэнли Кролл, в свою очередь, также сделал значительный вклад в развитие технического анализа, написав несколько ключевых работ по этой теме.
Объединив свои усилия, Чанде и Кролл решили создать индикатор, который бы учитывал волатильность рынка и позволял бы трейдерам устанавливать стоп-лоссы на основе реальной рыночной динамики. Т.е. не просто слушать свою интуицию, или следовать идее “тейк к лоссу три к одному, или чесу-то иному). Целью было создать инструмент, который был бы прост в использовании. И, в то же время максимально эффективен в условиях быстро меняющегося рынка. У трейдеров все меняется очень быстро. В отличие от долгосрочных инвесторов. Поэтому индикатор “зашел” обществу спекулянтов. Хотя и не получил широкого распространения.
Что такое chande Kroll Stop
Chande Kroll Stop – это индикатор для определения уровня установки стоп лосса: индикатор призван помочь инвесторам в определении стопа и минимизации потенциальных убытков, а, так же, защитить свои позиции от непредвиденных рыночных колебаний.
Основные принципы работы индикатора Chande Kroll Stop
Индикатор Chande Kroll Stop, несмотря на свою кажущуюся простоту, является результатом определенных математических расчетов и анализа рыночной динамики. Давайте разберемся в его основных принципах.
Описание двух линий индикатора
Основой индикатора являются две линии: одна предназначена для длинных позиций, другая — для коротких.
Линия для длинных позиций показывает, на каком уровне следует установить стоп-лосс для лонгов. Если актив начинает падать и достигает этой линии, это может быть сигналом к закрытию позиции для минимизации потенциальных убытков.
Линия для коротких позиций, наоборот, указывает на уровень, при котором стоит закрыть короткую позицию. Если цена актива начинает расти и касается этой линии, это может служить сигналом к закрытию.
Принципы расчета и адаптации к волатильности рынка
Одной из ключевых особенностей Chande Kroll Stop является его способность адаптироваться к текущей волатильности рынка. Ведь, как известно, рынок не стоит на месте, и то, что работало вчера, может оказаться неэффективным сегодня.
Расчет индикатора основан на максимальных и минимальных значениях цены за определенный период, а также на стандартном отклонении. Эти данные позволяют индикатору “чувствовать” рынок и корректировать свои значения в соответствии с текущей ситуацией.
Волатильность рынка играет ключевую роль в расчете индикатора. При высокой волатильности линии Chande Kroll Stop будут располагаться дальше от текущей цены, предоставляя инвестору больше пространства для рыночных колебаний. При низкой волатильности, наоборот, линии будут ближе к цене, что позволяет быстрее реагировать на любые изменения.
Применение Chande Kroll Stop для долгосрочных инвесторов
Долгосрочное инвестирование и трейдинг — две разные стороны фондового рынка. Хоть инвесторы и трейдеры встречаются в одном пространстве, философия у тех и других совершенно разная. Однако, несмотря на различия в подходах, инструменты, созданные для трейдеров, могут оказаться полезными и для долгосрочных инвесторов. Рассмотрим, как Chande Kroll Stop может пригодиться тем, кто смотрит в далекое будущее своих инвестиций.
Как индикатор может помочь в определении долгосрочных трендов
На первый взгляд может показаться, что индикатор, ориентированный на волатильность и короткосрочные изменения цены, не имеет значения для долгосрочного инвестора. Однако Chande Kroll Stop может служить важным индикатором долгосрочных трендов.
Подход здесь заключается в следующем. Если линии индикатора длительное время поддерживают определенное направление (например, вверх для длинных позиций), это может свидетельствовать о стабильном долгосрочном тренде. Другими словами, если индикатор постоянно повышает цели по стопу против короткой позиции, это может говорить о наличии тренда.
Таким образом, можно говорить, что, в некоторой степени, рассматриваемый индикатор является трендовым. Однако, на наш взгляд, существуют более понятные трендовые индикаторы. Более явные способы рассмотреть тренд. Например, скользящие средние.
Индикатор Chande Kroll Stop может быть полезен долгосрочному инвестору и в плане защиты от резких колебаний при наборе позиций в портфель. Даже долгосрочные инвесторы не застрахованы от резких рыночных колебаний. Волатильность может помешать последовательно набрать позицию. Индикатор может помочь определить моменты, когда рынок начинает действовать неожиданным образом, что может быть сигналом к пересмотру стратегии.
Но и у этой логики есть слабые стороны. По сути, речь идет про производную индикатора, а именно, про индикатор волатилности. Тот же VIX (индекс страха) – первичный индикатор волатильности. И он более явно покажет наличие рыночных отклонений. Т.е. периоды времени, когда инвестору нужно быть действительно осторожным.
Вывод отсюда только один. Скорее всего, нам не удастся приспособить рассматриваемый индикатор для долгосрочных инвесторов. Он будет полезен исключительно для трейдеров.
Слабые стороны Chande Kroll Stop
Понимание ограничений индикатора поможет инвесторам и трейдерам применять инструмент более осознанно и избегать потенциальных ошибок.
Основываясь на исторических данных, Chande Kroll Stop может реагировать на изменения рынка с опозданием. Это может привести к тому, что стоп-лосс будет установлен слишком высоко или слишком низко, что, в свою очередь, может вызвать преждевременное закрытие позиции. В результате рынок развернется чуть ниже. Вернется к нулевой отметке. И, возможно, пойдет в Вашу сторону. Но время будет упущено.
На сильно волатильных рынках индикатор может часто давать ложные сигналы. Это может привести к частым и нежелательным сделкам.
Установка стопов по индикатору может создать иллюзию безопасности. Трейдеры и инвесторы могут чувствовать себя защищенными, полагаясь на автоматические стопы, и игнорировать другие важные аспекты рынка. Но это лишь иллюзия безопасности. Индикатор не будет учитывать весь опыт трейдера, его интуицию, способность чувствовать рынок.
Индикатор требует подстройки. На разных инструментах “стопы снимают” по разному. Придется потратить изрядно времени, чтобы настроить индикатор на актив так, чтобы количество правильных сигналов превышало количество неправильных. Но, даже в этом случае, спустя время, актив может изменить свое поведение и настройку придется делать заново.
Сравнение с другими стоп лосс индикаторами
Стоп лосс индикаторов много. Каждый из них имеет свои особенности и применение. Давайте сравним его с другими популярными индикаторами, такими как Parabolic SAR и ATR Trailing Stops.
Parabolic SAR (Stop and Reverse)
Parabolic SAR представляет собой индикатор, который следует за ценой и реагирует на динамику тренда. Он часто представлен на графике в виде точек, которые находятся над или под ценовыми свечами.
В то время как Chande Kroll Stop базируется на максимальных и минимальных значениях цены и волатильности, Parabolic SAR фокусируется на ускорении тренда. Это делает Parabolic SAR более чувствительным к изменениям тренда. При этом, он может показывать много ложных сигналов в периоды высокой волатильности.
ATR Trailing Stops (Average True Range)
Идея ATR Trailing Stops в том, что он использует средний истинный диапазон (ATR) для определения уровня стоп-лосса. Этот индикатор учитывает волатильность и позволяет установить стопы на основе текущего момента движения цены.
В то время как оба индикатора учитывают волатильность, ATR Trailing Stops делает это, опираясь на средний истинный диапазон, который учитывает разницу между максимальной и минимальной ценой за определенный период. Т.е. индикатор пытается “усреднить” цену прежде, чем дать рекомендацию по уровню стопа. Это может делать ATR более адаптивным к резким ценовым изменениям, в то время как Chande Kroll Stop может быть более стабильным в условиях умеренной волатильности.
Заключение
Выбор индикатора стоп-лосса во многом зависит от индивидуальной стратегии трейдера и его предпочтений. Chande Kroll Stop предлагает уникальный подход к определению уровней стоп-лосса, сочетая в себе элементы волатильности и исторических данных цены. Однако, как и любой инструмент, он имеет свои преимущества и недостатки, и его следует использовать в сочетании с другими индикаторами и методами анализа для достижения наилучших результатов.
Для долгосрочной инвестиционной стратегии, как уже было подмечено Выше, мы не нашли способов применения стоп лосс индикаторов. Зачем инвесторам стопы, если позиция в портфель идет на 3-5-10 и более лет? Тем более, набор позиций в долгосрочный портфель не зависит от текущей волатильности. Она – всего лишь рыночный шум для долгосрочных планов.
Инвестору сработает?