Фондовый рынок – это мир, полный возможностей и сложностей, где каждое движение цен может принести как прибыль, так и убыток. В этом динамичном окружении ключевую роль играют индикаторы – инструменты, которые служат ориентиром и для трейдеров, и для инвесторов. Важно отметить: не стоит ждать чудес: рыночные индикаторы не дают гарантированных сигналов. Но они помогают разобраться в том, что же происходит. В этой статье минимально необходимая информация по теме рыночных индикаторов.
Индикаторы на фондовом рынке – это математические инструменты, которые анализируют статистические данные о ценах и объемах, помогая определить будущие тенденции и моменты для входа или выхода из сделки.
Существует множество индикаторов. От трендовых, отслеживающих общее направление движения цен (котировок), до осцилляторов, измеряющих перепроданность или перекупленность актива. Все эти инструменты являются неотъемлемой частью современного технического анализа. А многообразие инструментов позволяет выбрать именно те, которые решают конкретные задачи инвестора.
Что такое технический индикатор простыми словами
Поговорим о технических индикаторах – наших верных помощниках на фондовом рынке. Давайте посмотрим, как эти инструменты помогут нам лучше понять, что происходит с ценой акции.
Итак, у вас есть график, котировки. В один момент ценовые движения напоминают хаос: скачки, взлеты, падения. В другой – рынок как будто замирает (хотя неопределенности не становится меньше). Как вообще с этим всем можно работать? Именно здесь на сцену выходят технические индикаторы. Они берут исторические данные о ценах, объемах торгов, данные других индикаторов и обрабатывают их с помощью различных математических формул. Что они делают? Они упрощают для нас жизнь, показывая тенденции, направление движения цены и многое другое.
Основная задача технического индикатора – взять ретроспективные данные и превратить их в полезную информацию
Данные индикатора можно проанализировать, посмотреть что с ценой того же Газпрома происходило раньше, проанализировать тренды и попробовать расписать сценарии ценовых движений в будущем. Простой пример – скользящие средние. Этот индикатор берет средние значения цен за определенный период, усредняет и показывает их на графике. Если цена выше этой средней, значит, тренд восходящий, если ниже – нисходящий. Довольно просто? На самом деле все намного сложней, но об этом позже.
Или другой пример – RSI (Relative Strength Index). Он измеряет скорость и изменение ценовых движений. Высокое значение RSI говорит о том, что акция перекуплена и возможен откат. Низкие значения могут говорить об обратном. Такие индикаторы помогают понять, что происходит с активом сейчас и осторожно предположить несколько сценариев на будущее.
Важно помнить, что каждый индикатор имеет свои особенности и подходит для разных ситуаций. Индикаторы объема, как On-Balance Volume, показывают, насколько сильным является движение цены/ Это помогает понять, поддерживается ли тренд большим количеством участников рынка или нет.
Но самое главное – технические индикаторы не дают нам гарантированных сигналов. Они не предсказывают будущее с точностью оракула, а лишь помогают лучше понять что с рынком происходит сейчас.
Таким образом индикатор в теханализе – это способ превратить рыночную статистику в информацию. А уж будет ли она для Вас полезной – зависит от знаний, опыта и умения работать с этой информацией. Двигаемся дальше.
Какие бывают индикаторы: виды индикаторов в техническом анализе
Рассмотрим основные виды индикаторов на фондовом рынке. Эта группировка индикаторов позволяет понять, какие задачи решают те или иные инструменты. По каждой группе индикаторов у нас есть отдельная статья, в которой есть список индикаторов, их описание и простые советы по использованию.
Трендовые Индикаторы. Они помогают определить основное направление тренда.
- Примеры: скользящие средние (SMA, EMA), индикатор MACD, индикатор направления движения (DMI).
Осцилляторы. Эти индикаторы колеблются в определенных пределах и часто используются для определения перекупленности или перепроданности актива.
- Примеры: индекс относительной силы (RSI), стохастический осциллятор, индикатор CCI.
Индикаторы объема. Они анализируют количество торговых операций и могут указывать на силу движения.
- Примеры: индикатор On-Balance Volume (OBV), индикатор Chaikin Money Flow (CMF).
Индикаторы Волатильности. Эти индикаторы измеряют колебания цены и могут быть полезны в периоды неопределенности.
- Примеры: ленты Боллинджера, индекс волатильности (VIX).
Индикаторы моментума. Они измеряют скорость изменения цены и могут указывать на ускорение или замедление тренда.
- Примеры: индикатор момента, индикатор скорости изменения (ROC).
Индикаторы цикла. Эти индикаторы анализируют периодические колебания и могут помочь в прогнозировании циклических трендов.
- Примеры: индикатор Эллиотта, индикатор Шимпа.
Специализированные (кастомные) индикаторы. Некоторые трейдеры и аналитики разрабатывают свои уникальные индикаторы для конкретных стратегий или рынков.
Эти индикаторы могут быть использованы в различных комбинациях для создания сложных и эффективных торговых стратегий. Однако важно помнить, что ни один индикатор не является “всеобъемлющим”. Каждый индикатор следует использовать в сочетании с другими инструментами анализа и всегда учитывать общий экономический контекст.
Индикаторы рыночных настроений. Это такие статистические инструменты, которые помогает нам понять и интерпретировать, как участники рынка чувствуют себя в отношении текущих и будущих тенденций.
Выводы для долгосрочного инвестора
Не секрет, что индикаторы используют трейдеры для краткосрочной торговли, основанной на волатильности. Но как использовать индикаторы долгосрочному инвестору? Который принимает решения о покупке или продаже того или иного актива на основе бизнеса компании, а не волатильности ее акций?
Давайте поговорим о том, как технические индикаторы могут быть полезны для нас, долгосрочных инвесторов. В отличие от трейдеров, которые ищут быструю прибыль, мы играем в долгую, ориентируясь на фундаментальные показатели бизнеса. Но и здесь индикаторы могут помочь.
Во-первых, индикаторы на длинных таймфреймах помогают нам более точно определять моменты входа и выхода из позиции. Допустим, мы провели фундаментальный анализ компании и убедились в её сильных финансовых показателях, устойчивом росте и конкурентных преимуществах. Отлично! Но когда именно стоит покупать акции этой компании? Вот здесь и приходят на помощь индикаторы.
Возьмем, к примеру, ту же 200-дневную скользящую среднюю (SMA). Если цена акций находится выше этой средней, это может говорить о поддержке рынка и уверенности в будущем компании. Для долгосрочного инвестора это сигнал, что рынок верит в рост актива, и можно уверенно добавлять его в портфель. Наоборот, если цена акций упала ниже 200-дневной скользящей средней, стоит задуматься: это временная коррекция или начало долгосрочного снижения? Другими словами, если Вам нужен в портфель Лукойл, но он падает и падает, может быть поработать с таймингом? Чтобы не сидеть в просадке долго?
Другой пример, Вам нравится какая-то компания, ее бизнес…. но график цены много лет нисходящий, например, как у ВТБ. Даже если компания идеально подходит Вам в портфель…. зачем? Зачем брать то, что падает годами?
Или, например, возьмем Moving Average Convergence Divergence (MACD). Этот индикатор помогает определить силу и направление тренда. Если линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это может быть сигналом к покупке. Это особенно важно для долгосрочных инвесторов, так как помогает входить в позиции на ранних стадиях восходящего тренда. При условии, если актив нужен по стратегии.
Так, как это работает на практике? Допустим, вы определили несколько компаний с сильными фундаментальными показателями. Далее, вы смотрите на технические индикаторы, чтобы найти лучшие моменты для покупки. Например, если цена акций компании Сургутнефтегаз находится выше 200-дневной скользящей средней, которая смотрит вверх, а RSI показывает значение около 50 (нейтральная зона), это может быть хорошим заделом для набора долгосрочных позиций.
Таким образом, технические индикаторы на длинных таймфреймах помогают нам не только лучше понимать рынок, но и более грамотно входить в акции. Не просто входить в актив, но и создавать “маржу безопасности” по своей позиции. Портфель будет чувствовать себя намного лучше!
