Индикаторы объема являются важными инструментами для трейдеров и инвесторов, позволяющими понять силу, направление и импульс рыночного тренда. Они дают представление о деятельности и интересе к конкретному активу.
Основные отличия индикаторов объема
Индикаторы объема делают упор на количество акций в обращении за определенный период по конкретному инструменту. Они используются для определения силы или слабости текущего тренда. Они могут показать, поддерживается ли движение цен достаточным объемом торговли.
Самые распространенные индикаторы объема
Базовый индикатор объема. Самый простой индикатор объема. Он представляет собой общее количество акций или контрактов, торгуемых в течение определенного периода времени. Его часто анализируют вместе с движением цен для подтверждения тенденций.
Баланс объема (OBV). Это кумулятивный (накопительный) индикатор, который добавляет объем в дни роста и вычитает объем в дни падения. Это помогает определить, когда объем поступает в акцию или уходит из нее, отражая давление покупателей или продавцов.
Денежный поток Чайкина (CMF). Это осциллятор (особый вид индикаторов), который измеряет давление покупателей и продавцов за определенный период. Он сочетает в себе цену и объем, чтобы показать, как деньги текут в акции или из них. Мы рассматривали осциляторы как отдельный вид индикаторов. Тем не менее, индикатор денежного потока Чайкина может быть рассмотрен и в рамках группы индикаторов объема, по своей сути.
Осциллятор Клингера. Еще один осциллятор, который сочетает в себе объем, цену и время. В совокупности это дает возможность создать очень чувствительный индикатор рыночной тенденции (тренда). На старших таймфреймах это помогает выявить и долгосрочные тенденции, учитывая объемы, а также недавние движения цен.
Индекс денежного потока (MFI). Этот индикатор часто называют RSI, взвешенный по объему. Он включает в себя как цену, так и объем для измерения давления покупателей и продавцов. Это индикатор импульса, который колеблется от 0 до 100. Он указывет на состояние перекупленности или перепроданности.
Линия накопления/распределения (линия A/D). Этот индикатор рассматривает закрытие относительно диапазона максимума-минимума в сочетании с объемом. Это помогает выявить расхождения между объемным потоком и ценой акций.
Тенденция объема цены (VPT). Это кумулятивный индикатор, который объединяет объем и цену и показывает направление денежного потока. Это помогает подтвердить силу тренда. Но может сигнализировать о потенциальных разворотах.
Осциллятор объема. Этот инструмент измеряет разницу между двумя скользящими средними объема. Это помогает выявить тенденции в объемах по биржевому инструменту. И может использоваться для подтверждения тренда или предупреждения о слабых движениях, которые могут показать разворот.
Средневзвешенная по объему цена (VWAP). Это средняя цена, по которой акции торговались в течение дня, основанная как на объеме, так и на цене. Институциональные инвесторы часто используют его для оценки рыночных тенденций и принятия торговых решений.
Индикатор легкости движения (EoM). Это осциллятор, который сравнивает объем и цену, чтобы определить, насколько легко цена может двигаться в том или ином направлении. Это помогает понять, какой объем необходим для движения цен.
Индикаторы объема: выводы
Индикаторы объема имеют жизненно важное значение в техническом анализе, помогая трейдерам и инвесторам понимать динамику рынка и принимать обоснованные решения. Их можно использовать по отдельности или в сочетании, чтобы получить комплексное представление о текущей рыночной тенденции (тренде).
Для более полного понимания индикаторов фондового рынка рекомендуем ознакомиться с основными видами трендовых индикаторов и осцилляторов. Если и этого покажется мало, можно почитать про индикаторы волатильности, моментума и рыночных настроений.
