Бэктест стратегии

Бэктест стратегии

Бэктест стратегии – метод, который позволяет проверить торговую стратегию на исторических данных, чтобы увидеть, как она работала в прошлом. Это важный инструмент для трейдеров, который помогает избежать ошибок и повысить шансы на успех.

Процесс бэктеста включает использование исторических котировок и применение стратегии на них, чтобы понять, какие были бы результаты сделок. Т.е. трейдер разрабатывает стратегию: правила входа в сделку, правила выхода из сделки, правила установки стопов, тейков и так далее. И тестирует эту стратегию на основании движения котировок в прошлом.Таким образом, трейдер получает представление о том, насколько надежной и прибыльной могла быть стратегия на прошлых периодах времени.

Бэктест полезен не только для проверки существующих стратегий, но и для разработки новых. Он позволяет экспериментировать с разными подходами и параметрами, чтобы найти оптимальное сочетание для конкретного инструмента или рынка.

Однако важно помнить, что результаты бэктеста не гарантируют успеха в будущем. Исторические данные могут не учесть некоторые факторы, которые могут оказать влияние на рынок, такие как политические события или технические проблемы. Кроме того, рынки постоянно меняются, и то, что работало в прошлом, может оказаться неэффективным сегодня.

Роботизация трейдинга во многом основана на тестировании стратегий, прежде чем выпустить торгового робота в рынок. Методики бэктеста стратегии могут быть использованы как в трейдинге, так и в долгосрочных инвестициях.

Сравнение бэктеста и форвардного теста

Сравнение бэктеста и форвардного теста

При разработке и оценке торговых стратегий два основных подхода, которые используют трейдеры, – это бэктест и форвардный тест. Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки, и понимание разницы между ними критически важно для успешного трейдинга.

Бэктест

Бэктест – это процесс тестирования торговой стратегии на исторических данных рынка. Это позволяет трейдерам “проиграть” свою стратегию на прошлых данных и увидеть, как она бы сработала. Преимущества бэктеста включают:

  • Бэктест позволяет использовать большой объем исторических данных, что дает возможность оценить, как стратегия работала в различных рыночных условиях.
  • Бэктест можно провести довольно быстро, что позволяет трейдерам тестировать и отлаживать свои стратегии в ускоренном режиме.

Однако у бэктеста есть и свои недостатки:

  • Существует риск “переобучения” стратегии под исторические данные, что может привести к переоптимизации. Это означает, что стратегия может показывать хорошие результаты на исторических данных, но плохо работать на новых данных.
  • Исторические данные не всегда могут полностью отражать будущие рыночные условия. Например, они могут не учитывать внезапные экономические события или изменения в рыночном поведении.

Форвардный тест

Форвардный тест

Форвардный тест, также известный как “бумажная торговля”, включает тестирование стратегии на реальных, текущих данных рынка. Преимущества форвардного теста включают:

  • Форвардный тест дает более реалистичное представление о том, как стратегия будет работать, поскольку он использует текущие рыночные данные.
  • Форвардный тест учитывает все текущие рыночные условия, включая сложности и задержки в выполнении сделок.

Однако у форвардного теста есть и свои недостатки:

  • Форвардный тест требует значительного количества времени, поскольку трейдер должен ждать реальных рыночных данных.
  • Если стратегия не работает так, как ожидалось, трейдер может потерять деньги во время форвардного теста.

В заключение, и бэктест, и форвардный тест являются важными инструментами в арсенале трейдера. Они оба играют свою роль в процессе разработки и тестирования торговых стратегий. Бэктест может быть полезным для первоначальной проверки идеи и отладки стратегии, в то время как форвардный тест может помочь подтвердить эффективность стратегии в реальных рыночных условиях.

Критика бэктеста стратегий в трейдинге

Критика бэктеста стратегий в трейдинге

Исторические данные, на которых основывается бэктест, не всегда являются надежной базой будущих событий. Рынок подвержен влиянию множества переменных, включая политические изменения, экономические нововведения и социокультурные факторы, которые невозможно предугадать, опираясь лишь на анализ прошлых периодов. Совершенно не факт, что реальность будет генерить похожие на прошлое события!

К тому же, бэктест может способствовать созданию иллюзии контроля над ситуацией. А это ведет к переоценке эффективности стратегии. Трейдеры, полагаясь на позитивные результаты бэктеста, могут принимать необдуманные решения, не учитывая реальные риски и возможные изменения на рынке.

Ещё одной проблемой является риск переоптимизации стратегии под конкретные исторические данные. Такой подход может привести к тому, что стратегия окажется абсолютно неэффективной в новых рыночных условиях, поскольку будет слишком “подогнанной” под определенный набор данных.

Также не стоит забывать о технических аспектах бэктеста. Исторические данные могут содержать ошибки, пропуски или быть искаженными в результате тех или иных факторов. Это может серьезно исказить результаты тестирования, делая их ненадежными. Не каждый трейдер покупает платные данные для бэктеста. А данные из бесплатных источников могут содержать неточности.

Более того, бэктест не учитывает психологический аспект трейдинга. Трейдер, работающий с реальными средствами, может поступать иначе, чем в условиях тестирования стратегии на исторических данных. Стресс, связанный с реальными финансовыми рисками, может существенно повлиять на принятие решений, что не находит отражения в процессе бэктеста.

Важно также осознавать, что бэктест не способен полностью имитировать рыночные условия, включая различные технические аспекты, такие как задержки исполнения ордеров, слайды и прочие нюансы реальной торговли, что может существенно влиять на итоговую прибыльность стратегии.

Таким образом, несмотря на то что бэктест является полезным инструментом в арсенале трейдера, он имеет ряд существенных недостатков, которые делают его не единственным и далеко не самым надежным способом тестирования торговых стратегий. Прибегая к бэктесту, трейдеры должны быть крайне осторожны, критично оценивать полученные результаты и не забывать о потенциальных рисках и ограничениях данного метода.

5 1 голос
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Что думаешь?! Делись мыслями!x
Scroll to Top

Хочешь стать
осознанным
инвестором?

 

Короткие статьи про инвестиции и фондовый рынок  – лучшая пища для ума инвестора!

ЧИБУРДА

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.