Форвардный тест – это тестирование торговой стратегии на реальных, текущих данных рынка. В отличие от бэктеста, который использует исторические данные, форвардный тест дает вам возможность увидеть, как ваша стратегия работает прямо сейчас, в реальных условиях рынка. Чем отличается от бэктеста. Давайте разберемся.
Представьте, что вы придумали новую торговую стратегию. Вы провели бэктест на исторических данных и увидели, что ваша стратегия работала отлично на исторических данных. Но это не гарантирует, что она будет работать так же хорошо в будущем. Рынки постоянно меняются, и то, что работало в прошлом, может не работать сегодня. Вот здесь на помощь приходит форвардный тест.
Что дает форвардный тест
Форвардный тест позволяет вам “протестировать” вашу стратегию на текущих рыночных данных, прежде чем рискнуть реальными деньгами. Это дает вам возможность увидеть, как ваша стратегия справляется с текущими рыночными условиями и позволяет вам внести необходимые коррективы, прежде чем перейти к реальной торговле.
Но стоит помнить, что форвардный тест – это не волшебная таблетка, как любят говорить у нас в группе по долгосрочному инвестированию. Он не может гарантировать будущую прибыль. Он не заменяет необходимость тщательного анализа и наличие здравого смысла. Однако он является ценным инструментом в арсенале трейдера, который может помочь уменьшить риски и увеличить шансы на успех.
Как сделать форвадрный тест
Первым шагом в процессе форвардного теста является выбор данных. В отличие от бэктеста, который использует исторические данные, форвардный тест требует использования текущих рыночных данных. Это означает, что вам нужно выбрать активы или рынки, которые вы хотите тестировать, и следить за их текущими ценами и торговыми данными.
Следующим шагом является установка параметров вашей торговой стратегии. Это может включать в себя выбор индикаторов, которые вы хотите использовать, установку уровней стоп-лосс и тейк-профит, выбор размера позиции и другие параметры. Важно помнить, что параметры, которые работали в прошлом, могут не работать в настоящем, поэтому важно быть готовым к корректировке ваших параметров в соответствии с текущими рыночными условиями.
После того, как вы выбрали данные и установили параметры, вы можете начать форвардный тест. Это означает, что вы начинаете “трейдинг” на бумаге (или при помощи рыночного симулятора, например, это возможно сделать на платформе Трейдинг Вью или на других специализированных площадках), следуя вашей стратегии и записывая результаты. Важно отметить, что вам следует следовать вашей стратегии так же, как если бы вы торговали реальными деньгами, чтобы получить реалистичные результаты.
Форвардный тест: интерпретация результатов
После завершения форвардного теста вам нужно интерпретировать результаты. Это может включать в себя анализ прибыльности, рассмотрение максимальной просадки, расчет коэффициента Шарпа и других показателей риска и доходности. Это поможет вам понять, насколько эффективна ваша стратегия, и какие изменения, если они необходимы, вы должны внести.
Действительно ли тестирование стратегии дает преимущество трейдеру?
Разговор о тестировании стратегий неразрывно связан с пониманием того, что такое преимущество в трейдинге. Преимущество не обязательно означает гарантированный доход, это скорее возможность увеличить шансы на успех, опираясь на определенные данные и анализ.
Тестирование стратегии, будь то на прошлых или текущих данных, не является гарантом того, что трейдер будет зарабатывать в будущем. Ведь, как известно, будущее редко повторяет прошлое в точности. Однако отрицать полезность тестирования было бы ошибкой.
Прежде всего, тестирование позволяет трейдеру глубже понять инструмент, с которым он работает. Это своего рода погружение в специфику актива, позволяющее выявить его особенности, паттерны поведения, реакцию на определенные экономические события. Такой опыт бесценен, ведь он формирует у трейдера интуицию, которая в дальнейшем может стать одним из ключевых факторов успеха.
Кроме того, тестирование стратегии дает возможность отработать саму стратегию, выявить ее слабые и сильные стороны, а также понять, насколько она адаптивна к изменяющимся рыночным условиям. Это помогает в создании более гибкой и устойчивой стратегии, способной принести прибыль в долгосрочной перспективе.
Таким образом, тестирование стратегии не дает абсолютного преимущества, но является важным шагом на пути к его поиску. Это инструмент, который помогает трейдеру стать более компетентным, обдуманным и, в конечном итоге, успешным участником рынка.
Выводы
Форвардный тест, из за ориентации на текущие результаты подойдет трейдерам, отрабатывающим короткие рыночные движения. При этом форвардный тест будет бесполезен долгосрочным инвесторам, так как он не будет отражать движение котировок и динамику портфеля на значительных временных отрезках. На которые ориентируется любой долгосрочный инвестор
